Tài liệu

Bài thảo luận kinh tế lượng hiện tượng phương sai sai số thay đổi

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2355     Tải về: 22     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 31
Tài liệu Bài thảo luận kinh tế lượng  hiện tượng phương sai sai số thay đổi - tài liệu, sách iDoc.VnBài thảo luận kinh tế lượng_ hiện tượng phương sai sai số thay đổiKhi nghiên cứu mô hình hồi qui tuyến tính cổ đi
MUC LUC̣ ̣
I – Lý thuy tế …………………………………………………………………….1
1. Đ nh nghĩa………………………………………………………...…………1
2. Nguyên nhân……………………………………………………………....…2
3. H u qu ………………………………………………………………….…..2
4. Ph ng pháp pươ t hi n ………………………………………………………3
a Ph ng pháp đ th ph n d ……………………………………...……….3ươ ư
b Ki m đ nh Park……………………………………………………...……..4
c Ki m đ nh Gleijser…………………………………………………...……5
d Ki m đ nh white …………………………………………………….…….5
e Ki m đ nh t ng quan h ng c a Spearman………………………...……..6 ươ
f Ki m đ nh Goldfeld – Quandt……………………………………….…….6
g Ki m đ nh Breusch – Pagan………………………………………………7
5 Ph ng pháp kh c ph cươ ………………………………………………………8
II Th c hành………………………………………………………..……….. 12
1. Ki m đ nh…………………………………………………………………16
2. Bi n pháp kh c ph c……………………………………………….……..19
Nhóm 2 Page 1
N I DUNG TH O LU N
I – Lý thuy tế
5. Đ nh nghĩa
Khi nghiên c u mô hình h i quy tuy n tính c đi n, chúng ta đã đ a ra gi thi t r ng ế ư ế
ph ng sai c a m i m t nhi u ng u nhiên Uươ
i
trong đi u ki n giá tr c a bi n x ế
i
không đ i, nghĩa là
Var(Ui|Xi)=E[U
i
–E(U
i
)]
2
=E(U
i
)
2
= σ2 (i=1,2,3…n)
V m t đ th hình h i quy 2 bi n ph ng sai không đ i minh h a nh hình ế ươ ư
sau:
Ng c v i tr ng h p trên tr ng h p: ph ng sai đi u ki n c a Yướ ườ ườ ươ
i
thay đ i
khi X
i
thay đ i, nghĩa là: E(U
i
)
2
= σ2 (trong đó c σ
i
2
khác nhau ). Thí d nh khi ư
nghiên c u m i quan h gi a l i m c ph i do đánh máy trong m t th i kỳ đã cho v i
s gi th c hành, thì ng i ta nh n th y s gi th c hành đánh máy càng tăng thì l i ườ
sai trung bình m c ph i càng gi m. Đi u này mô t b ng đ th hình sau:
Nhóm 2 Page 2
i tóm l i: Ph ng sai sai s thay đ i s y ra khi gi thi t: Var(Ui) = ươ ế σ
2
b vi
ph m. Khi gi thi t ph ng sai sai s đ ng đ u b vi ph m thì hình h i ế ươ
quy g p ph i hi n t ng này. ư
6. Nguyên nhân
Do b n ch t c a v n đ kinh t ế
Do k thu t thu th p và s lý s li u
Con ng i rút đ c kinh nghi m t quá khườ ư
các quan sát ngo i lai (quan sát khác bi t r t nhi u v i các quan sát
khác trong m u)
hình đ nh d ng sai, b sót bi n thích h p ho c d ng gi i tích c a ế
hàm là sai.
7. H u qu
Các c l ng bình ph ng nh nh t ướ ư ươ β^ c l ng tuy n tínhướ ư ế
không ch ch nh ng không hi u qu . ư
Các c l ng c a các ph ng sai là các c l ng ch chướ ư ươ ướ ư
=> Làm giá tr c a thông kê T& F m t ý nghĩa.
Nhóm 2 Page 3
Bài thảo luận kinh tế lượng hiện tượng phương sai sai số thay đổi
Bài thảo luận kinh tế lượng_ hiện tượng phương sai sai số thay đổiKhi nghiên cứu mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển, chúng ta đã đưa ra giả thiết rằng phương sai của mỗi một nhiểu ngẫu nhiên U,trong điều kiện biễn X không thay đổi
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm