Tài liệu

BÀI 6: PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3107     Tải về: 13     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 14
Tài liệu BÀI 6: PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI - tài liệu, sách iDoc.VnBÀI 6: PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI,Sau khi kết thúc bài, học viên sẽ hiểu được những vấn đề sau đây: • Hiện tượng phương sai của sai số (PSSS) thay đổi xảy ra khi…
background image

 

Bài 6: Phương sai số thay đổi

 

79 

BÀI 6. PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI 

 

 

Mục tiêu 

 

Sau khi kết thúc bài, học viên sẽ hiểu 
được những vấn đề sau đây: 
•  Hiện tượng phương sai của sai số 

(PSSS) thay đổi xảy ra khi nào? 

•  Hậu quả của PSSS thay đổi. 
•  Phát hiện PSSS thay đổi 
•  Các biện pháp khắc phục PSSS thay đổi 

 

 

 

Nội dung 

 

Hướng dẫn học 

•  PSSS thay đổi là gì? 
•  Hậu quả của PSSS thay đổi. 
•  Phát hiện PSSS thay đổi. 
•  Khắc phục PSSS thay đổi. 

 

 

 

 

Thời lượng 

 

•  8 tiết 

 

 

 

•  Cần nắm  được bản chất của hiện 

tượng, đó là khi  giả thiết của phương 
pháp OLS không thỏa mãn. 

•  Tập trung vào hậu quả chính của hiện 

tượng này đó là làm cho các ước 
lượng OLS sẽ là các ước lượng không 
hiệu quả. 

•  Hiểu rõ ý tưởng của các phương pháp 

phát hiện ra hiện tượng. 

•  Hiểu rõ ý tưởng của các phương pháp 

khắc phục hiện tượng. 

 

 

background image

 

Bài 6: Phương sai số thay đổi

 

80 

TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP 

Tình huống 

Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV nghiên cứu về tiết 
kiệm phụ thuộc vào tiêu dùng của người dân Hà Nội và người dân Lai 
Châu cũng như các tỉnh ở miền Bắc, xảy ra khả năng là sự phân tán 
của tiết kiệm của người dân Lai Châu sẽ nhỏ  hơn so với phân tán 
trong tiết kiệm của người dân Hà Nội.     
Khi nghiên cứu một vấn đề nào đó bằng phương pháp kinh tế lượng, 
ta đều sử dụng một mô hình hồi quy. Và để ước lượng mô hình hồi 
quy, ta thường dùng phương pháp OLS (bài học số 3). Tuy nhiên, để 
thực hiện được phương pháp OLS thì về mặt kỹ thuật, một giả thiết 
trong mô hình cần thỏa mãn. Đó là giả thiết về sự bằng nhau của các 
nhiễu ngẫu nhiên. Về bản chất thì giả thiết này muốn ngụ ý rằng sự phân tán trong các quan 
sát của biến phụ thuộc là như nhau. 

 

Câu hỏi 

 

Vấn đề đặt ra, khi Ngân hàng BIDV nghiên cứu vấn đề trên bằng phương pháp kinh tế lượng 
thì hậu quả sự phân tán tiết kiệm của người dân Hà Nội và Lai Châu khác nhau như vậy là gì? 

 

background image

 

Bài 6: Phương sai số thay đổi

 

81 

Trong các bài trước chúng ta đã dùng phương pháp bình phương bé nhất để ước lượng các hệ số 
của mô hình hồi quy. Để phương pháp đó có hiệu quả, ta phải xét mô hình hồi quy dưới một số 
giả thiết, trong đó có một giả thiết rất quan trọng là các nhiễu ngẫu nhiên 

i

u có phương sai không 

đổi. Một câu hỏi đặt ra là nếu giả thiết này bị vi phạm thì hậu quả sẽ thế nào? Đồng thời, làm thế 
nào để phát hiện hiện tượng giả thiết đó bị vi phạm và khắc phục hiện tượng đó bằng cách nào? 
Bài này xem xét các vấn đề nêu trên. 

6.1. 

Nguyên nhân của hiện tượng phương sai sai số thay đổi 

BÀI TOÁN 

Thông thường mô hình hồi quy tuyến tính 

i

1

2

2i

3

3i

k

ki

i

Y

X

X

...

X

u

= β + β

+ β

+ + β

+         (6.1) 

được nghiên cứu với giả thiết các nhiễu ngẫu nhiên

i

u  có 

phương sai không đổi, 

( )

( )2 2

i

i

Var u

E u

=

= σ ,   i 1,n

∀ =

                (6.2) 

Vậy khi điều kiện (6.2), tức là các 

i

u  có phương sai thay đổi, 

( )

( )

i

j

Var u

Var u

     

i

j

∀ ≠                                                                  

 thì mô hình (6.1) bị ảnh hưởng như thế nào? 

Có nhiều nguyên nhân làm phương sai của các sai số 

i

u  khác nhau, có thể kể đến một 

số nguyên nhân như sau: 
•  Trong số liệu có hiệu ứng "học tập", giống như thời gian luyện tập sẽ giúp thành 

tích thi đấu của vận động viên ngày càng ổn định, tức là phương sai của sai số sẽ 
giảm dần. 

•  Số liệu bị ảnh hưởng của hiện tượng "mỏi" hoặc "lão hóa". Chẳng hạn như vào đầu 

ca làm việc, công nhân sẽ tỉnh táo hơn và ít sai sót hơn so với các thời điểm sau; 
máy móc mới sẽ cho ra các sản phẩm đồng đều hơn so với thời gian sau đó, khi 
dần dần các chi tiết máy bị mòn.  

•  Quy mô của quan sát ảnh hưởng đến độ "tự do" của số liệu. Ví dụ khi tiến hành 

điều tra về chi phí tiêu dùng và thu nhập của hộ gia đình, ta thấy những hộ gia đình 
có thu nhập thấp thì việc chi tiêu của họ không mấy linh động, phần lớn thu nhập 
của những hộ này sẽ tập trung vào các nhu cầu thiết yếu như thực phẩm, quần áo, 
chỗ  ở,  đi lại. Như thế chi tiêu của nhóm có thu nhập thấp tương  đối  đồng  đều, 
không biến động nhiều. Trong khi đó đối với nhóm có thu nhập cao thì ngoài việc 
chi cho những nhu cầu thiết yếu, họ còn có khả năng lựa chọn chi tiêu cho du lịch, 
giải trí, hoặc đầu tư hay không vào các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, … Do 
vậy biến động về chi tiêu của nhóm này sẽ lớn. 

•  Định dạng mô hình sai, điều này xảy ra do có sự bỏ sót biến hoặc dạng hàm hồi 

quy không được lựa chọn phù hợp. 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

BÀI 6: PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI

Sau khi kết thúc bài, học viên sẽ hiểu được những vấn đề sau đây: • Hiện tượng phương sai của sai số (PSSS) thay đổi xảy ra khi nào? • Hậu quả của PSSS thay đổi. • Phát hiện PSSS thay đổi • Các biện pháp khắc phục PSSS thay đổi

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1449 Lượt xem: 114510
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 556 Lượt xem: 109447
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88232
Có thể bạn quan tâm
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88232
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 238 Lượt xem: 72985
tâm lý học đại cương Lượt tải: 323 Lượt xem: 66497
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 252 Lượt xem: 52304
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 184 Lượt xem: 51488