Tài liệu

Bài 5: Định giá quyền chọn bằng mô hình Black-Scholes

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3312     Tải về: 15     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 16
Tài liệu Bài 5: Định giá quyền chọn bằng mô hình Black-Scholes - tài liệu, sách iDoc.Vn
Bài 5: Định giá quyền chọn bằng mô hình Black-Scholes

Mô hình nh phân được gọi là mô hình thời gian rời rạc. Khi thời gian trôi đi, giá cổ phiếu nhảy từ mức này sang một trong hai mức tiếp theo. Tuy nhiên, trong thực tế thì thời gian trôi đi không ngừng và giá cổ phiếu nói chung chỉ thay đổi với những gia số rất nhỏ.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus