Kinh tế lượng chương 4 - Mô hình hồi quy bội

Số trang: 56
Mã số: 637190
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 56
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-19 13:04:57
Trong Chương 3 chúng ta giới hạn trong trường hợp đơn giản của mô hình hồi qui hai biến. Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét hồi qui bội, nghĩa là liên hệ biến phụ thuộc Y cho trước với nhiều biến độc lập X1, X2, ..., Xk. Mô hình hồi qui tuyến tính đa biến có công thức tổng quát như sau: Yt = β 1 + β 2Xt2 + ... + β kXtk + ut Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004 Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 1 CHÖÔNG 4 Moâ Hình Hoài Qui Boäi Trong Chöông 3 chuùng ta giôùi haïn trong tröôøng hôïp ñôn giaûn cuûa moâ hình hoài qui hai bieán. Baây giôø, chuùng ta seõ xem xeùt hoài qui boäi, nghóa laø lieân heä bieán phuï thuoäc Y cho tröôùc vôùi nhieàu bieán ñoäc laäp X 1, X2, ..., Xk. Moâ hình hoài qui tuyeán tính ña bieán coù coâng thöùc toång quaùt nhö sau: Y t = β1 + β2Xt2 + ... + βkXtk + ut (4.1) X t1 ñöôïc ñaët baèng 1 ñeå coù ñöôïc “tung ñoä goác”. Chöõ t nhoû bieåu thò soá laàn quan saùt vaø coù giaù trò töø 1 ñeán n. Caùc giaû thieát veà soá haïng nhieãu, u t, hoaøn toaøn gioáng nhöõng giaû thieát ñaõ xaùc ñònh trong Chöông 3. Trong caùc ñaëc tröng toång quaùt cuûa moät moâ hình hoài qui boäi, Vieäc löïa choïn caùc bieán ñoäc laäp vaø bieán phuï thuoäc xuaát phaùt töø caùc lyù thuyeát kinh teá, tröïc giaùc, vaø kinh nghieäm quaù khöù. Trong ví duï veà ngaønh baát ñoäng saûn ôû Chöông 3, bieán phuï thuoäc laø giaù cuûa caên nhaø moät hoä gia ñình. Chuùng ta ñaõ ñeà caäp ôû ñoù laø chæ soá giaù - höôûng thuï phuï thuoäc vaøo ñaëc ñieåm cuûa caên nhaø. Baûng 4.1 trình baøy döõ lieäu boå sung cho 14 caên nhaø maãu ñaõ baùn. Löu yù raèng, döõ lieäu cho X 1 chæ ñôn giaûn laø moät coät goàm caùc soá 1 vaø töông öùng vôùi soá haïng khoâng ñoåi. Tính caû soá haïng khoâng ñoåi, coù taát caû laø k bieán ñoäc laäp vaø vì vaäy coù k heä soá tuyeán tính chöa bieát caàn öôùc löôïng. Moâ hình tuyeán tính boäi trong ví duï naøy nhö sau: PRICE = β 1 + β2SQFT + β3BEDRMS + β4BATHS + u (4.2) Cuõng nhö tröôùc, giaù ñöôïc tính baèng ñôn vò ngaøn ñoâ la. Ngoaøi dieän tích söû duïng, giaù coøn lieân heä vôùi soá phoøng nguû cuõng nhö soá phoøng taém. AÛnh höôûng cuûa thay ñoåi trong Y t khi chæ coù Xti thay ñoåi ñöôïc xaùc ñònh bôûi ∆Yt /∆Xti = βi. Vì vaäy, yù nghóa cuûa heä soá hoài qui βi laø, giöõ giaù trò cuûa taát caû caùc bieán khaùc khoâng ñoåi, neáu X ti thay ñoåi moät ñôn vò thì Yt kyø voïng thay ñoåi, trung bình laø, βi ñôn vò. Do ñoù, β4 trong phöông trình (4.2) ñöôïc dieãn giaûi nhö sau: Giöõa hai caên nhaø coù cuøng dieän tích söû duïng (SQFT) vaø soá phoøng nguû (BEDRMS), caên nhaø naøo coù theâm moät phoøng taém ñöôïc kyø voïng seõ baùn vôùi giaù cao hôn, trung bình, khoaûng β4 ngaøn ñoâ la. Vì vaäy, phaân tích hoài qui boäi giuùp chuùng ta kieåm soaùt ñöôïc moät taäp hôïp con caùc bieán giaûi thích vaø kieåm tra aûnh höôûng cuûa moät bieán ñoäc laäp ñaõ choïn. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004 Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 2 } Baûng 4.1 Döõ lieäu veà nhaø moät hoä gia ñình (giaù tính baèng ngaøn ñoâ la) t Giaù (Y) Haèng soá (X 1) SQFT (X2) BEDRMS (X3) BATHS (X4) 1 199,9 1 1.065 3 1,75 2 228 1 1.254 3 2 3 235 1 1.300 3 2 4 285 1 1.577 4 2,5 5 239 1 1.600 3 2 6 293 1 1.750 4 2 7 285 1 1.800 4 2,75 8 365 1 1.870 4 2 9 295 1 1.935 4 2,5 10 290 1 1.948 4 2 11 385 1 2.254 4 3 12 505 1 2.600 3 2,5 13 425 1 2.800 4 3 14 415 1 3.000 4 3 } 4.1 Phöông trình chuaån Trong tröôøng hôïp moâ hình hoài qui boäi, Giaû thieát 3.4 ñöôïc hieäu chænh nhö sau: Moãi X cho tröôùc sao cho Cov(X si, ut) = E(Xsi ut) = 0 vôùi moãi i töø 1 ñeán k vaø moãi s, t töø 1 ñeán n. Vì vaäy, moãi bieán ñoäc laäp ñöôïc giaû ñònh laø khoâng lieân heä vôùi taát caû caùc soá haïng sai soá. Trong tröôøng hôïp cuûa thuû tuïc bình phöông toái thieåu thoâng thöôøng (OLS), chuùng ta ñònh nghóa toång cuûa bình phöông sai soá laø ESS = Σ n t = 1 ut^2 = Σ n t = 1 (Yt - β^1 - β^2Xt2 - ... - β^kXtk)2 Thuû tuïc OLS cöïc tieåu ESS theo β ^1, β^2 ..., β^k. Baèng caùch thöïc hieän nhö trong Phaàn 3.A.3, chuùng ta coù theå coù ñöôïc caùc phöông trình chuaån, soá phöông trình chuaån baèng soá heä soá tuyeán tính öôùc löôïng. Do ñoù chuùng ta coù k phöông trình trong ñoù k heä soá ...
— Xem thêm —
Bình luận