Hiện tượng phương sai sai số thay đổi

Số trang: 7
Mã số: 281207
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-11 04:34:43
Khi gải thiết phương sai số đông đều bị vi phạm thì mô hình hồi qui gặp phải hiện tượng này nguyên nhân do vản chất của vấn đề kinh tế, do kỹ thuật thu thập và xử lý dữ liệu.. HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI I – Lý thuyết 1. Định nghĩa • Phương sai sai số thay đổi sảy ra khi giả thiết: Var(Ui) = σ 2 bị vi phạm Khi giả thiết phương sai sai số đồng đều bị vi phạm thì mô hình hồi quy gặp phải hiện tượng này. 2. Nguyên nhân • Do bản chất của vấn đề kinh tế • Do kỹ thuật thu thập và sử lý số liệu • Con người rút được kinh nghiệm từ quá khứ • Có các quan sát ngoại lai (quan sát khác biệt rất nhiều với các quan sát khác trong mẫu) • Mô hình định dạng sai, bỏ sót biến thích hợp hoặc dạng giải tích của hàm là sai. 3. Hậu quả • Các ước lượng bình phương nhỏ nhất β ^ là ước lượng tuyến tính không chệch nhưng không hiệu quả. • Các ước lượng của các phương sai là các ước lượng chệch = Làm giá trị của thông kê T& F mất ý nghĩa. • Các bài toán về ước lượng & kiểm định dự báo khi sử dụng thông kê T&F là không đáng tin cậy 4. Phương pháp p hát hiện • Phương pháp đồ thị phần dư • Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định – Kiểm định Park – Kiểm định Glejser – Kiểm định White No cross terms (Kiểm định White không lát cắt) Phương pháp đồ thị phần dư • Ta hồi quy mô hình hồi quy gốc Yi= β 1+ β 2X2i+ β 3X3i+….+ β kXki+Ui Ta thu được phần dư ei Vẽ đồ thị phần dư ei(ei2) đối với Xi(hoặc với Ŷi trong trường hợp hồi quy nhiều biến) Nếu độ rộng của biểu đồ phần dư tăng hay giảm khi X tăng thì giả thiết về phương sai hằng số có thể không thỏa mãn Kiểm định Park • Hồi quy mô hình gốc để thu được phần dư ei Ước lượng mô hình hồi quy sau: lnei2 = β 1+ β 2ln Xi + ν i Trường hợp có nhiều biến giải thích thì ước lượng hồi quy này với từng biến giải thích hoặc với Ŷi Kiểm định giả thiết Ho : β 2 = 0 . Nếu giả thiết Ho bị bác bỏ thì có thể kết luận về sự tồn tại của hiện tượng phương sai sai số thay đổi Kiểm định Gleijser • Đầu tiên cũng hồi quy mô hình gốc để thu phần dư ei • Hồi quy một trong các mô hình sau | ei | = β 1 + β 2Xi + vi | ei | = β 1 + β 21/Xi + vi | ei | = β 1 + β 2√Xi +vi | ei | = β 1 + β 21/√Xi +vi • Tương tự như kiểm định Park, ta cũng kiểm định giả thiết Ho : β 2 = 0 . Nếu giả thiết này bị bác bỏ thì có thể kết luận có hiện tượng phương sai sai số thay đổi Kiểm định white • Ước lượng bằng OLS . Từ đó thu được các phần dư ei • Ước lượng mô hình sau : ei2= α 1+ α 2X2+ α 3X3+ α 4X22+ α 5X32+ α 6X2X3+vi • Với H 0 : Ph ươ ng sai của sai số kh ô ng đ ổi , c ó thể chỉ rằng nR 2 c ó phần xấp xỉ χ2 ( df ) , df bằng số hệ số của m ô h ì nh kh ô ng kể hệ số chặn • Nếu nR 2 kh ô ng v ư ợt qua gi á trị χ2 ( df ) , th ì giả thiết H 0 kh ô ng c ó c ơ sở bị b á c bỏ . Trong tr ư ờng hợp ng ư ợc lại th ì giả thiết Ho bị b á c bỏ . 5. Phương pháp khắc phục Như chúng ta đã biết phương sai của sai số thay đổi làm cho các ước lượng không còn là ước lượng hiệu quả nữa. Vì thế biện pháp khắc phục là hết sức cần thiết. Việc chữa chạy căn bệnh này phụ thuộc chủ yếu vào liệu 2is , được biết hay chưa. Ta phân biệt hai trường hợp. 1. 2is đã biết Khi 2is đã biết, chúng ta có thể dễ dàng khắc phục căn bệnh đó bằng cách sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất có trọng số đã trình bày ở trên. 2. 2is chưa biết Trong nghiên cứu kinh tế việc biết trước 2is nói chung là hiếm. Vì vậy nếu chúng ta muốn sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất có trọng số thì chúng ta cần có những giả thiết nhất định về 2is và biến đổi mô hình gốc sao cho mô hình đã được biến đổi này thoả mãn giả thiết phương sai của sai số không đổi. Phương pháp bình phương nhỏ nhất sẽ được áp dụng cho ...
— Xem thêm —
Bình luận